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自适应均线策略mc源码

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发表于 2016-8-2 17:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
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平台分类: Multicharts 
策略分类: 趋势策略 波段策略 
示例图片:
代码说明: 自适应均线的原理(1)
• 趋势类的指标,是我们运用最多,也最容易
在市场中获利的方法。有句名言:截断损失,让
利润奔跑,是趋势类模型的真实反映。均线系统
,则是其中最广泛的运用模型。但根据我们的经
验,在震荡多的走势上,使用较慢的均线,在趋
势快速展开的走势上运用更快的均线;那么此时
我们就引入了一种自适应均线的模型。
• 基本概念:
• 1. 价格轨迹的效率 (位移与路程之比);
• 2. 动态平均算法 (例:指数移动平均的权重)
自适应均线的原理(1)• 趋势类的指标,是我们运用最多,也最容易在市场中获利的方法。有句名言:截断损失,让利润奔跑,是趋势类模型的真实反映。均线系统,则是其中最广泛的运用模型。但根据我们的经验,在震荡多的走势上,使用较慢的均线,在趋势快速展开的走势上运用更快的均线;那么此时我们就引入了一种自适应均线的模型。• 基本概念:• 1. 价格轨迹的效率 (位移与路程之比);• 2. 动态平均算法 (例:指数移动平均的权重)
价格轨迹的效率• 在行情的走势图中,可以大致分为两种走势:一种是一直上攻的走势,被称为高效率的,因为每一天收盘价格的变动都直接贡献于总的涨幅;另一种是反复震荡的走势,被称为低效率的,很多次收盘价格的变化相互抵消。类似于物理学中路程和位移的概念,如果走过的路程很长,但是位移很小,在实现位移的目标考量下,这样的运动可以称为低效率的。• 那么价格轨迹的效率就可以理解为:• 位移和路程之比
动态平均算法
• 动态平均是一个迭代的定义,比如时间序列yt是另一个时
间序列xt的动态平均,意味着:yt=axt+(1-a) yt-1
• 示例: XAverage = XAverage[1] + var0 * ( PriceValue
- XAverage[1] ) ; //指数移动平均的计算方式 此时的
var0和a效果一样,就是我们的加权因子,也可以理解为
权重 ;
• 而自适应均线的加权因子,就是由价格轨迹的效率去计算
的(加权因子的计算原理,当然也可以有其他的计算方式
);
• a = E * (2/(fastlen+1)- 2/(slowlen+1)) + 2/(
slowlen+1);//E 代表我们刚才所说价格轨迹的效率;
• E的取值范围: 0<E<1



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发表于 2016-11-3 16:16:46 | 显示全部楼层
谢谢管理团队倾情奉献!

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发表于 2016-10-6 16:31:27 | 显示全部楼层
顶!!!!
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发表于 2016-10-17 11:16:51 | 显示全部楼层
给力啊啊  

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发表于 2016-10-30 21:31:59 | 显示全部楼层
顶!比较给力,一看就是好模!

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发表于 2016-11-4 00:59:52 | 显示全部楼层
谢谢 分享!
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发表于 2016-11-4 15:24:44 | 显示全部楼层
很不错的,不知道怎么再修改下

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发表于 2016-11-4 22:03:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
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发表于 2016-11-21 11:07:27 | 显示全部楼层
3q3q3q3q3q

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发表于 2016-12-22 23:58:58 | 显示全部楼层
多谢,正想着怎么写呢
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