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ATR波段突破策略 MC源码

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发表于 2016-9-19 17:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码分类
平台分类: Multicharts TraeStation 
策略分类: 波段策略 
示例图片:
代码说明: 此策略是波段突破策略。根据ATR要调用多少个周期,来求出开仓的委托价格,此策略适用于多商品多周期,可以自己调整参数跟周期测试即可,底下是测试的IF 20 min 的绩效结果
区间突破最常使用在日内程序里,不过波段的程序使用起来也不差,基本逻辑就是由开盘向上涨多少要突破作多,向下跌多少要突破做空,很单纯,最主要的因素只有这个突破的临界点是如何决定?

基本突破策略是以开盘点为准,涨XX点作多,跌XX点作空,如果没翻就摆到收盘,这样的逻辑在近年是很难获利,但波段突破策略就不一样了

Average True Range(ATR) 平均真实范围,利用这个好用的指标,当行情波动大时,这个区间确认也应该放大,波动小时,则区间也小,因此加上波动性的指标有用处,ATR比其它波动性指标直接方便的是它本身就是价格的表示,而不是比例或无法对应的数字。例如ATR 100点,就是近期日高低点差平均在100点,而开盘后往上50点或往下50点的区间内都很正常,那我们设定的突破逻辑就是市价涨超过50点作多,跌超过50点作空。资料来源于mc官网

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发表于 2016-10-30 17:50:24 | 显示全部楼层
为数不多的优质策略啊,恒感谢楼主!

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